gestione dei dati soluzione di distribuzione backtesting strategia istituzionale di classe: - sono supportati azioni, opzioni, futures, valute, cesti e strumenti sintetici su misura - più dati a bassa latenza feed supportato (velocità di elaborazione in milioni di messaggi al secondo su terabyte di dati) - C e backtesting strategia basata e ottimizzazione - multipla esecuzione broker supportato, segnali di trading convertiti in ordini FIX QuantFACTORY - soluzione di distribuzione backtesting strategia di gestione dei dati istituzionale-classe: - QuantDEVELOPER - quadro e IDE per lo sviluppo di strategie di trading, il debugging, backtesting e l'ottimizzazione, disponibile come visiva Studio plug-in - QuantDATACENTER - permette di gestire un magazzino di dati storici e catturare in tempo reale o dati ultra bassi di mercato latenza da parte dei fornitori e degli scambi - QuantENGINE - consente di implementare ed eseguire strategie precompilati - multi-asset, multi-periodo di dati a bassa latenza , broker più supportati soluzione di distribuzione backtesting strategia di gestione dei dati istituzionale-classe: - OpenQuant - C e livello di portafoglio VisualBasic backtesting del sistema e di scambio, multi-asset, test di livello intraday, ottimizzazione, ecc WFA più broker e dati feed supportati - QuantTrader - produzione ambiente di trading - QuantBase - la gestione centralizzata dei dati - QuantRouter - dati e order routing soluzione di distribuzione backtesting strategia di gestione dei dati istituzionale-classe: - soluzione multi-asset, i dati più feed supportati, database supporta qualsiasi tipo di RDBMS che forniscono un'interfaccia JDBC, ad esempio, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, ecc - i clienti possono usare IDE per lo script la loro strategia sia in Java, Ruby o Python, oppure possono utilizzare la propria strategia IDE - più broker esecuzione supportato, segnali di trading convertiti in ordini FIX istituzionalizzazione la gestione dei dati di classe soluzione di distribuzione strategia backtesting: - soluzione multi-asset (forex, opzioni, futures, azioni, ETF, materie prime, strumenti sintetici e si diffonde derivati personalizzati, ecc), i dati più feed supportati - quadro per lo sviluppo di strategie di trading, il debugging, backtesting e ottimizzazione - esecuzione broker più supportato, segnali di trading convertiti in ordini FIX (IB, JPMorgan, FXCM ecc) piattaforma software dedicato integrato con i dati TradeStation per backtesting e auto-negoziazione: - dati intraday quotidiana (us scorte per 43 anni, a termine per 61 anni) - pratico per segnali di prezzo backtesting all'occupazione (analisi tecnica), il supporto per il linguaggio di programmazione EasyLanguage - il sostegno degli Stati Uniti scorte ETF, futures, indici azionari statunitensi, azioni tedesche, indici tedeschi, forex - gratuito per i clienti di intermediazione TradeStation - 249,95 mensili per i non addetti (piattaforma Tradestation software, senza alcuna intermediazione) - 299,95 mensile per i professionisti (solo piattaforma software Tradestation, senza intermediazione) piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e l'ottimizzazione, la creazione di grafici, visualizzazione, rapporti personalizzati , analisi multi-threaded, grafici 3D, analisi WFA ecc - segnali basati migliore per prezzo backtesting (analisi tecnica) - collegamento diretto al eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, MyTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualsiasi feed DDE compatibile, MS, txtfiles e più (Yahoo Finance. ) - Una volta a pagamento 279 per l'edizione standard o 339 per la piattaforma software edizione professionista dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sistema di livello di portafoglio backtesting e il commercio, multi-asset, test di livello intraday, l'ottimizzazione, la visualizzazione ecc - consente l'integrazione R, auto-trading in Perl linguaggio di scripting con tutte le funzioni di base scritte in nativo C, preparati per il server di co-locazione - nativo di FXCM e Interactive Brokers Support - supporto FXCM libero, 100 al mese per la piattaforma di IB, contatto Salesseertrading per altre opzioni di piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e di ottimizzazione - migliore per segnali basati prezzo backtesting (analisi tecnica), C scripting - estensioni software supportato - feed di dati gestione, l'esecuzione della strategia ecc - 799 per licenza, 150 ogni anno tassa dopo piattaforma software dedicato per test a ritroso, l'ottimizzazione, l'attribuzione delle prestazioni e analisi: - Axioma o 3a dati parti - analisi fattoriale, modellazione del rischio, l'analisi dedicato piattaforma software ciclo di mercato per il backtesting e auto-negoziazione: - migliore per segnali basati prezzo di backtesting (tecnico analisi), sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e di ottimizzazione - Turtle Edition - motore backtesting, grafici, report, test EOD - Professional Edition - più di sistema, fare passi avanti analisi, strategie intraday, multi-threaded test ecc - Pro Plus Edition - più 3D grafici di superficie, lo scripting ecc - Builder edizione - IB API, debugger ecc - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1.990 - 2.990 Plus Edition Pro - Builder Edition 3.990 piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostegno alle strategie dailyintraday , test livello di portafoglio e l'ottimizzazione, la creazione di grafici, visualizzazione, reporting personalizzato ecc - migliore per segnali basati prezzo backtesting (analisi tecnica) - collegamento diretto al Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e altri - i dati da file di testo, eSignal, Google Finance, Yahoo Finanza, IQFeed e altri - funzionalità di base (funzionalità EOD) - gratuito - funzionalità avanzate - locazione da 50 al mese o 995 durata licenza dedicato piattaforma software per backtesting e auto-negoziazione: - migliore per segnali basati prezzo backtesting (analisi tecnica ), sostenendo le strategie dailyintraday, test portafoglio di livello e di ottimizzazione, creazione di grafici, visualizzazione, report personalizzati - sostiene C e Visual Basic - link diretto a Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e più (Yahoo Finance. ) - Licenza perpetua - 499 - locazione 50 per piattaforma software mese dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test portafoglio di livello e di ottimizzazione, creazione di grafici, visualizzazione, report personalizzati - segnali tecnici ed anche fondamentale, il supporto multi-asset - 245 per la versione avanzata (fornitori di dati gratuito) - 595 per la versione Premium (il supporto di più fornitori di dati e broker) piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - sostenere le strategie dailyintraday, test livello di portafoglio e di ottimizzazione - migliore per segnali basati prezzo di backtesting ( analisi tecnica) - costruire-in di dati per azioni, futures e forex (stock giornalieri degli Stati Uniti, dal 1990, a termine tutti i giorni 31 anni, forex dal 1983, ecc) - prezzi da 45 mesi a 295 mesi (prezzi dipende dalla disponibilità dei dati) piattaforma software dedicato per backtesting e auto-negoziazione: - usa un linguaggio MQL4, utilizzato principalmente per il commercio mercato forex - 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Tutti i calcoli sono realizzati utilizzando i dati di mercato ad alta frequenza che beneficia tradersresearchers bassa e alta frequenza. - Backtesting intraday, gestione del rischio di portafoglio, la previsione e l'ottimizzazione ad ogni prezzo secondo, minuti, ore, fine della giornata. input del modello completamente controllabile. - Fonti di dati tick mercato 8k dal 2012 (azioni, indici ETF negoziati su NASDAQ). I clienti possono anche caricare i propri dati di mercato (ad esempio azioni cinesi). - 40 portafoglio metriche (VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe ratio, rapporto Omega, ecc) - supporta R, Matlab, Java Python - 10 portafoglio strumento di backtesting basato ottimizzazioni Web: - US scorte di prezzi (dailyintraday), a partire dal 1998, i dati da QuantQuote - dati forex da FXCM - sostenere Trader Interactive Brokers per il trading dal vivo strumento di backtesting basata sul Web: - La borsa Usa e ETF prezzi (dailyintraday), dal 2002 - i dati fondamentali da Morningstar (oltre 600 metriche) - supporto Interactive Brokers per il trading dal vivo strumenti di backtesting basato sul web: - semplice da usare, le strategie di asset allocation, dati dal 1992 - serie di moto tempo e si muovono le strategie di medio sugli ETF - Momentum semplice e semplice valore di stock di picking strategie strumento backtesting Web based: - fino a 25 anni di dati per 49 Futures e SP500 scorte - Toolbox in Python e Matlab - Quantiacs ospita gare di trading algoritmico con investimenti che vanno da 500k a 1 milione Backtest Broker offre potente, semplice software di web backtesting basata: - Backtest in due click - sfogliare la libreria di strategia, o costruire e ottimizzare La vostra strategia - scambio di carta, trading automatico e in tempo reale e-mail - 1 per backtest e meno strumento di backtesting basato WebCloud: - FX (ForexCurrency) i dati sulle principali coppie, che risale al 2007 - SecondMinuteHourlyDaily bar - trading dal vivo compatibili con qualsiasi broker che sta usando Metatrader 4 come strumento di backtesting basato backend Web per testare fattore di equità picking e asset allocation strategie: - fattori di capitale più di comprovata alfa sopra benchmark a capitalizzazione di mercato, universi multipli di investimento, filtri di gestione del rischio - strategie di asset allocation estensivi, mescolando asset allocation e il fattore di raccogliere in un unico portafoglio - di punizione sulla SP 100 universo - 50 mesi o 480 anni - più ampi universi di investimento degli Stati Uniti, le scorte UK UE, strategie di asset allocation strumento backtestingscreening basata sul Web: - oltre 10 000 titoli americani, i dati fino a 20 anni di storia - fondamentale tecnica criteri - liberi - funzionalità limitate (1 anno di dati, backtests non salvati, ecc) - 50 al mese - tutte le funzionalità ambiente software libero per il calcolo statistico e la grafica, un sacco di quants preferiscono utilizzare per la sua eccezionale architettura aperta e flessibilità: - efficace gestione dei dati e impianto di stoccaggio, servizi grafici per l'analisi dei dati, facilmente esteso tramite pacchetti - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portafoglio, portfolioSim, backtest, ecc MATLAB - - linguaggio di alto livello e interattivo estensioni consigliate ambiente per il calcolo statistico e la grafica: - parallelo e GPU Computing, backtesting e l'ottimizzazione, ampie possibilità di integrazione, ecc - prezzo su richiesta a qui BacktestingXL Pro è un add-in per la costruzione e testare le vostre strategie di trading in Microsoft Excel 2010 e il 2013: - gli utenti possono utilizzare VBA per costruire strategie di conoscenza BacktestingXL Pro, VBA è opzionale, gli utenti possono costruire regole di negoziazione su un foglio di calcolo utilizzando i codici di backtesting pre-fatti normali - sostiene piramide, posizione shortlong limitando, di calcolo della Commissione, il monitoraggio del patrimonio netto, out-of soldi controllo, buysell prezzo personalizzazione - più report performancerisk - 74.95 per BacktestingXL Pro linguaggio libero open source di programmazione, un'architettura aperta, flessibile, facilmente esteso tramite pacchetti: - consigliato estensioni - panda (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library) , Zipline, ultrafinance ecc FactorWave è semplice da usare strumento di backtesting web-based per il fattore investire: - permette all'utente di mescolare molteplici fattori ETFoptionsfuturesequity di comprovata alfa sopra benchmark a capitalizzazione di mercato - gratis - ETFStock Vaglio con 5 fattori - 149mo - opzione opzioni gratis screener, strategie future, strategie VIX strumento di backtesting basata sul Web: - semplice da usare, entry-level strumento di backtesting web-based per testare la forza relativa e lo spostamento delle strategie media sugli ETF - diversi tipi di strategie per la funzionalità backtesting libera, completa 34,99 mensili libero strumento di backtesting basato sul web per testare le strategie di stock picking: - La borsa Usa, i dati da Valueline 1.986-2.014 - dei prezzi e dei dati fondamentali, 1700 azioni, testStocks granularità mensile 8211 Backtest amp dati Downloader stockbacktest. xls aggiornato 8 settembre 2012 stockbacktest. xls è un fine della giornata programma OHLC backtesting ExcelVBA. Nessuna conoscenza VBA è necessaria per utilizzare questo file, tuttavia, è necessaria una conoscenza di base di formule di Excel. Le caratteristiche sono come segue: Download dati per il simbolo immesso. In alternativa è possibile inserire i propri dati OHLC. Quattro Condizioni separati: Acquisto di aprire, vendere per chiudere, vendere a Open (ingresso a breve), Acquisto di CLOSE (copertura a breve). Dopo aver eseguito backtest il grafico verrà visualizzato un punto verde per indicare un acquisto e un punto rosso per indicare una vendita come illustrato di seguito. Nessuna password per ViewEdit VBA completamente gratuito, ma le donazioni Scarica apprezzato e stockbacktest aperto. Colonne I AG (sulla scheda tecnica) sono riservati per te entrare nei propri indicatori. Per fare un esempio, ho spostando gli indicatori medi in colonne I e J. Colonne AI AL (sulla scheda tecnica) sono riservati per te entrare nella vostra Segnali EntryExit sulla base degli indicatori immessi nelle colonne I AG. Non preoccuparti di segnali consecutivi. Ci vorranno solo un segnale di ingresso se non esiste una posizione già aperta. Non devi mai verificare la presenza di ordini aperti. È possibile inserire formule muti che generano segnali di uscita, ad esempio quando non c'è una posizione aperta ed il VBA ignorarli. Ciò consente agli utenti di mantenere le formule di uscita ingresso semplice. Lo spettacolo casella sottostante è sulla scheda tecnica. Esso mostra sempre l'ultima posizione di apertura e prezzo in una cella statica. Questo consente l'utilizzo di fermate trascinamento formula basata sulla base del prezzo di entrata. Se non si desidera utilizzare trailing stop allora si può semplicemente ignorare questa casella. Per fare un esempio, ho una voce lunga, quando la media in rapido movimento viene gt lento. IF (I13gtJ13,8221BUY8221,0). Si vuole mantenere il BUY, 0 parte di questa formula, ma cambiare il I13gtJ13 di lavorare con gli indicatori. Le colonne sono un (sulla scheda tecnica) è per il prezzo da utilizzare quando un acquisto o di vendita viene attivato. (Attualmente è necessario tenere conto di commissioni qui) Ad esempio si può decidere di acquistare sul aperta, Acquista sullo stretto, o utilizzare un punto medio. Per fare un esempio ho due Comprare e vendere dei prezzi legati alla Chiudi. Inserisci simbolo azionario, Data, Data fine, iniziare a partire saldo del conto e Percentuale di saldo del conto dove indicato nella scheda Impostazioni. Scegliere un numero fisso o azioni per il commercio o una percentuale di saldo del conto. La scelta del saldo del conto permette di compounding. Premere il download dei dati per ottenere i simboli giornaliera Apertura Massimo Minimo Chiusura dati. (O importare i propri dati in colonne AF sul foglio dei dati Le istruzioni sono qui di seguito:. I risultati sono riportati in due modi: Cell B8 nella pagina Impostazioni mostrerà il saldo finale Il grafico nel foglio grafico visualizzerà tutti i dati di stock e di volume con. acquisti e vendere tracciate in rosso e verde. Vi è un capriccio che mi migliorare ad un certo punto. Portate i vostri indicatori e segnali di almeno fila 50 (VBA porterà verso il basso il resto della strada) (Colonne I-AN) . aggiunto 8 Settembre 2012 le formule indicatore che si trovano in colonne J-AE sul foglio di lavoro dati saranno autofilled dal numero di riga che si inserisce nella B14 cella del foglio Impostazioni. Per esempio, se l'indicatore ha bisogno di 50 giorni di dati, quindi è necessario inserire l'ultimo numero di riga in cui l'indicatore è valido. In questo esempio, sarebbe fila 51 (aggiungere una riga per tenere conto di titoli). ah, buona pesca. ho caricato la versione fissa. dal momento che avete i vostri indicatori che hai inserito può trovare più facile risolvere la versione corrente, piuttosto che scaricare il nuovo e ri-inserire le formule. Per fissare l'ultima linea in uscita quando non esiste una posizione aperta. Aprire il file, premere Alt-F11 per aprire la console di VBA. Trova Modulo4. sotto BTest aggiungere il testo in grassetto per le seguenti linee. ElseIf. Cells (riga, 38) comprare e AC 3 o AC 3 e LR - 1 fila Poi ElseIf. Cells (riga, 37) vendere e AC 1 o LR - 1 riga e AC 1 Poi Grazie, anche se qualcosa di strano sta accadendo ora con il datadownload, quando ho espandere i dati non sembra funzionare più non sono stato in grado di duplicare questo problema. E 'possibile il problema era temporanea dall'origine dati, Yahoo. Quale simbolo e le date vengono utilizzati quando il problema si verifica Questo è strano, ho ancora questo problema. Ho scaricato stockbacktest di nuovo, startdat modificata per 120105 (ancora con GOOG). Ottengo l'errore di runtime 9 - Indice fuori intervallo. Normalmente questo errore sarebbe verificarsi se si dovesse cambiare il nome di una cartella di lavoro stesso o un foglio, ma suona come hai trovato questo errore su una versione inalterata. Se questo è il caso, in quanto non sono in grado di duplicare l'errore con GOOG e la data di inizio a 120105, quando si verifica l'errore si dovrebbe vedere l'opzione di debug. Premere il debug e inserire la linea esatta evidenziati in yellow. Instructions ATS. xls è stato aggiornato il 3102013. La versione attuale è 1.1.05 Guarda questo video oltre alle istruzioni riportate di seguito. Questa pagina ultima modifica 01.202.016: esempio banda di Bollinger aggiunto di seguito sono istruzioni sia per live trading e backtesting. Per favore, non che non c'è bisogno di avere un conto Interactive Brokers per utilizzare la modalità backtest. Impostare un account 8220Paper Trading8221 con IB (Interactive Brokers) a scopo di test (o utilizzare il loro account demo se non hai ancora un account. Aggiornare 1.202.016, vedere questo post per quanto riguarda utilizzando l'account edemo con Excel). Scaricare e installare workstation Trader e l'API da IB (Interactive Brokers) Dalle Impostazioni modulo disponibile dal menu Exceltrader, Modifica ogni fieldAnswer le domande e premere Salva. Inserire i propri indicatori. Le cellule R-RV su 8220BarData8221 sono riservati per te entrare nelle vostre indicatorsFormulas. Ritorna alla 8220Live8221 foglio di lavoro e inserire i risultati degli indicatori (da cellule R-RV su 8220BartData8221) in modo che i segnali EntryExit vengono generati. Metti alla prova il sistema utilizzando Backtest modalità testare il sistema in modalità Live con il tuo account IB PaperTrading. Scambiare il tuo conto reale di Excel: utilizzare questa guida per l'installazione di Excel, per poi proseguire con le istruzioni riportate di seguito. Vai a Interactivebrokers. Fare clic sul pulsante 8220Software8221. Clicca su 8220Trader Workstation8221. Scaricare e installare la versione più recente di Windows standalone non beta a 32 bit. (Aggiornamento 01.202.016, It8217s facile da installare per errore la versione a 64 bit che non funziona con Excel (DDE). Vedere questa t POS per come accedere alla versione a 32 bit.) Vai Interactivebrokers. Fare clic sul pulsante 8220Software8221. Clicca su 8220Application Programming8221. Selezionare la scheda 8220Proprietary API8221. Scaricare e installare la versione API 9.62 (o superiore) per Windows. Aprire TWS (workstation operatore) ed effettuare il login. In TWS selezionare 8220configure8221 poi 8220API8221 e mettere un segno di spunta accanto alla 8220Enable DDE clients8221 Ora vai a C: IBAPI962Excel e assicuratevi di avere un file chiamato TwsDde. xls. (Installazione di default maggiore era C:. JtsExcel Se è stato installato IB8217s (Interactive Broker8217s) API per una directory diversa prega Vai alla cella E6 sulla 8220Live8221 foglio di lavoro in ATS. xls e cambiare il percorso della cartella a quello in cui è stato installato l'API.) Non è più necessaria a partire dalla versione 1.1 Personalizza il file ATS. xls: 1. dalla modulo disponibile dal menu Exceltrader di ATS. xls, compilare tutte le impostazioni rispondendo alle domande e compilando tutti i campi. 2. Poi si sposta verso il 8220BarData8221 foglio in cui si entra gli indicatori in cellule R-RV (naturalmente si don8217t necessario utilizzare tutti loro). A titolo di esempio, in colonne R e S si trovano due indicatori mobile semplice media. È possibile, naturalmente, eliminare questi e inserire il proprio. Bollinger Band Esempio: Selezionare la scheda 8220BarData8221 di ATS. xls. Nella colonna W1, digitare 8220Upper Bollinger Band8221, nella colonna X1 Tipo 8220Lower Bollinger Band8221 Nel cellulare W150, Inserire il STDEV formula (E132: E150). Premere Invio Avanti aggiungere un moltiplicatore. Questo è normalmente un valore che si sperimentare. Let8217s usano 3 in questo esempio. Tipo 8220Multiplier8221 in cella W2 e il numero 3 nel X2 cella aggiornare la formula in W150 delle cellule in modo che sia include la nostra moltiplicatore. STDEV (E132: E150) X2 Ora abbiamo la deviazione standard del nostro moltiplicatore. Tutto ciò che rimane, se aggiungere (sottrarre) presente alla media mobile semplice esistente per ottenere la banda superiore (inferiore). Modificare la formula in W150 a T150 (STDEV (E132: E150) X2) Aggiungere la formula per X150. T150 8211 (STDEV (E132: E150) X2) Errore prova la formula. Selezionare la cella W150, In Excel clicca 8220View8221gt8221Macros8221 ed eseguire le macro di nome 8220ErrProofSelected8221. La formula risultante sarà ora. IF (ISERROR (T150 (STDEV (E132: E150) X2)), 82.218.221, T150 (STDEV (E132: E150) X2)) Ripetere il passaggio 8 per cellulari X150 selezionare le celle W150 e X150, quindi trascinare le formule su tutto il senso di fila 4. Ora che gli indicatori a posto, il passo successivo è quello di utilizzare questi per comprare e vendere le condizioni. Selezionare la scheda 8220LIVE8221. In questo esempio, we8217ll creare un sistema in cui si verifica un segnale di acquisto quando l'ultimo prezzo è lt BB inferiore e un segnale di vendita quando il prezzo è gt il bb superiore. Sostituire la formula di esempio esistente (Long Entry) cella 8220B308243 (scheda LIVE) con IF (BarDataE150ltBarDataY150,8221YES8221,82218221) dove E150 è l'ultimo prezzo e Y150 è la banda di Bollinger inferiore. Sostituire la formula di esempio esistente (Long Exit) cella 8220H308243 (scheda LIVE) con IF (BarDataE150gtBarDataX150,8221YES8221,82218221) dove E150 è l'ultimo prezzo e X150 è la banda superiore di Bollinger. (Seguire i punti simili per brevi entrata e uscita a breve.) Per tracciare le bande di Bollinger sul grafico. Vedi questo post. 3. L'ultimo passo è quello di inserire i risultati dei vostri indicatori al 8220LIVE8221 foglio di lavoro da filari 19 e inferiore. Questa pagina sarà un po 'di confusione in un primo momento, ma in realtà non it8217s una volta acquisita familiarità con esso. In questa sezione troverete: Riga 23-40: obbligatori Condizioni. Come esempio di una condizione obbligatoria nella riga 24 si vedrà 8220Is il Open8221 mercato. Io uso una formula semplice in B24 per rispondere a questa domanda. Certo che voglio entrare solo gli ordini quando il mercato è aperto. Nella sezione obbligatoria (riga 24-39) ci sarà posto solo le formule che devono 8220YES8221 in ordine per un ordine da inviare, (altrimenti lasciare vuoto). Le condizioni obbligatorie nelle righe 30-39 sono riservati per voi condizioni indicatore ognuno dei quali deve essere vero per generare un segnale. Un esempio potrebbe essere qualcosa di simile, media mobile semplice 1 è maggiore di media mobile semplice a due e MACD è positivo e stocastico è superiore al 70 ecc ecc Beh, cosa succede se si vuole entrare quando una delle condizioni di cui sopra sono vere invece di tutti loro Basta spostare le formule alla sezione 8220OR conditions8221, righe 43-52. Non modificare le formule nella riga 40. Questo conta cellule non vuote, che è il numero di cellule che devono 8220YES8221 ci sono quattro gruppi di colonne (riga 20 e al di sotto di 8220Live8221 foglio in ciascuna di queste colonne si vedrà due colonne dal titolo 8220xxx Live8221 e xxx Backtest8221. Queste colonne separate consentono di uno duplicare la vostra strategia in tempo reale e di backtesting o tenerli diverso a scopo di test. si noterà che l'esempio precedente di averlo obbligatorio che il mercato è aperto, al fine di generare un segnale dal vivo non è necessaria per backtesting. in realtà sarebbe rovinare noi su se corriamo un backtest quando il mercato è chiuso. Così nelle colonne di backtesting che abbiamo appena lasciamo questo vuoto e vorremmo anche fare questo per qualsiasi altra condizione non necessaria per la modalità di backtesting. Row 21 è una fila molto importante. questo è dove tutti si logica da formule inseriti qui sotto si condensano giù in una singola cella. questo è dove il codice VBA cerca di un segnale da generare. It8217s importante non cancellare o spostare questa riga. È possibile spostare o aggiungere righe al di sotto modalità Linea 21. Backtest include lo slittamento di un tick per ordine. dati backtesting Per eseguire di nuovo i test dovrai dati tick. Dati recenti attraverso l'ultimo giorno di negoziazione si trova nella barra laterale destro sotto 8220Free ES tick data8221 (filmati. zip). Un file ancora maggiore di dati tick più anziana è disponibile nella barra laterale destra sotto 8220Free ES tick data8221 Inserite i vostri decompressi cartelle di archivio sul disco C (primaria o) in modo che il percorso è C (archivio RAR.): Archivio. Ad esempio C: Archive1-28-2009data. xls C: Archive1-29-2009data. xls ecc ecc unire sia archive. zip e archive. rar in una 8220archive8221 cartella se si scarica sia Avanti andare nelle impostazioni modulo disponibile dal Exceltrader Menu di ATS. xls ed entrare nel percorso della cartella archivio (se è diverso da quello di default C: Archivio) ci sono tre modi per eseguire un backtest: backtest veloce 8211 viene eseguito un giorno alla volta rapidamente, ma si vedono can8217t nulla accade fino al termine del test. Backtest 8211 viene eseguito un giorno alla volta e visualizza ogni tick e buysell sul grafico. Per eseguire sia 8220Backtest8221 o 8220Fast Backtest8221: Vai all'inizio della Impostazioni modulo disponibile dal menu Exceltrader di ATS. xls e selezionare 8220Backtest8221 (le scelte sono backtest o Live) Aprire qualsiasi file di DATA. XLS nella cartella archivio. Premere backtest veloce o Backtest ATS. xls e un file DATA. XLS devono entrambi essere aperti a funzionare sia Backtest veloce o Backtest Una volta che il backtest è completo è possibile rivedere tutte le operazioni sul foglio 8220Trades8221. Inoltre potrete vedere le acquista (punto verde) e vende (punti rossi) graficamente nella 8220MAIN8221 scheda Backtest Tutti i Dati 8211 Funziona Backtest su tutti i file DATA. XLS. Completamente incustodito. Ogni giorni PL quotidiana viene salvato in un file di registro separato per la revisione successiva. Per deve applicare la strategia di tutti i dati tick: posiziona il seguente file log. xls sul disco C: in modo che il percorso del file è C: log. xls. (Se si desidera che il file di log. xls da qualche altra parte, immettere la posizione nel G7 cella del foglio di lavoro 8220Live8221). Ora aprire ATS. xls e modulo disponibile Impostazioni dal menu Exceltrader, digitare la data di inizio e la data di fine che si desidera eseguire. Quindi premere il tasto 8220backtest tutto data8221 disponibile dal menu Exceltrader. (Si noti che non è necessario aprire manualmente un file DATA. XLS come prima). In questo modo eseguire il backtest. Viene visualizzata la schermata di congelare perché ScreenUpdating è spento per velocizzare le cose, ma vedrete i file DATA. XLS apertura e chiusura ogni 5 secondi o giù di lì. Quando it8217s fatto si può andare al file di log e vedere ogni risultato giorni. Ho scelto di non salvare ogni singolo commercio solo ogni giorni totale lordo e netto PL. Se si desidera rivedere un giorno scambi individuali si può sempre tornare indietro e rieseguire un solo giorno. Una volta che avete sviluppato con successo un sistema che backtests proficuamente e senza problemi tecnici si è pronti per Live trading. Dalle selezionare Impostazioni ExcelTrader Menu. Nel modulo impostazioni, selezionare 8220Live8221 Sulle impostazioni Form Scrivi il tuo nome utente PaperTrading. Premere il tasto 8220Save Settings8221 in basso a destra del modulo impostazioni. Aprire TWS e accedere Premere Start Trading Live. Una volta che hai un ATS accuratamente testato, l'unico cambiamento è necessario per rendere al commercio tuo account money8221 8220real dal vivo è quello di modificare il nome utente nella cella B6 e accedere a tale account tramite TWS
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